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久期缺口(久期缺口的概念)

xytest2023-05-13

久期缺口(久期缺口的概念) 火币公告

1、久期指的是债权到期时间的加权平均值,现金流在未来的价格,包含现值和终值。麦考利久期又称存续期,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

2、久期缺口管理目的就是通过相机调整资产和负债结构,久期缺口使金融机构控制或者实现一个正的权益净值以及降低再投资或融资的利率风险。

3、久期缺口实际上假设了利率对任何一种资产和负债的影响都是相同的.久期缺口而事实上并非如此,利率的波动对不同的资产和负债的影响强度差别是非常大的。另外,利率相关的隐含期权问压,久期缺口如可提前赎回债券、保单退保等,久期缺口由于其执行时间很难确定,因此在缺口选择上存在很大的问题。

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