作为虚拟币行业人士而言，我们经常都会说到网格交易回测测试网站时有很多细节是需要注意的。你知道网格 回测？今天就让小编跟你们说说吧！

python量化哪个平台可以回测模拟实盘还不要钱

Python量化投资框架：回测+模拟+实盘

Python量化投资 模拟交易 平台 　 1. 股票量化投资框架体系 1.1 回测 实盘交易前，必须对量化交易策略进行回测和模拟，以确定策略是否有效，并进行改进和优化。作为一般人而言，你能想到的，一般都有人做过了。回测框架也如此。当前小白看到的主要有如下五个回测框架： Zipline ：事件驱动框架，国外很流行。缺陷是不适合国内市场。 PyAlgoTrade ： 事件驱动框架，最新更新日期为16年8月17号。支持国内市场，应用python 2.7开发，最大的bug在于不支持3.5的版本，以及不支持强大的pandas。 pybacktest ：以处理向量数据的方式进行回测，最新更新日期为2个月前，更新不稳定。 TradingWithPython：基于pybacktest，进行重构。参考资料较少。 ultra-finance：在github的项目两年前就停止更新了，最新的项目在谷歌平台，无奈打不开网址，感兴趣的话，请自行查看吧。 RQAlpha：事件驱动框架，适合A股市场，自带日线数据。是米筐的回测开源框架，相对而言，个人更喜欢这个平台。 2 模拟 模拟交易，同样是实盘交易前的重要一步。以防止类似于当前某券商的事件，半小时之内亏损上亿，对整个股市都产生了恶劣影响。模拟交易，重点考虑的是程序的交易逻辑是否可靠无误，数据传输的各种情况是否都考虑到。 当下，个人看到的，喜欢用的开源平台是雪球模拟交易，其次是wind提供的模拟交易接口。像优矿、米筐和聚宽提供的，由于只能在线上平台测试，不甚自由，并无太多感觉。 雪球模拟交易：在后续实盘交易模块，再进行重点介绍，主要应用的是一个开源的easytrader系列。 Wind模拟交易：若没有机构版的话，可以考虑应用学生免费版。具体模拟交易接口可参看如下链接： 3 实盘 实盘，无疑是我们的终极目标。股票程序化交易，已经被限制。但对于万能的我们而言，总有解决的办法。当下最多的是破解券商网页版的交易接口，或者说应用爬虫爬去操作。对我而言，比较倾向于食灯鬼的easytrader系列的开源平台。对于机构用户而言，由于资金量较大，出于安全性和可靠性的考虑，并不建议应用。 easytrader系列当前主要有三个组成部分： easytrader：提供券商华泰/佣金宝/银河/广发/雪球的基金、股票自动程序化交易，量化交易组件 easyquotation : 实时获取新浪 / Leverfun 的免费股票以及 level2 十档行情 / 集思路的分级基金行情 easyhistory : 用于获取维护股票的历史数据 easyquant : 股票量化框架，支持行情获取以及交易 2. 期货量化投资框架体系 一直待在私募或者券商，做的是股票相关的内容，对期货这块不甚熟悉。就根据自己所了解的，简单总结一下。 2.1 回测 回测，貌似并没有非常流行的开源框架。可能的原因有二：期货相对股票而言，门槛较高，更多是机构交易，开源较少； 去年至今对期货监管控制比较严，至今未放开，只能做些CTA的策略，另许多人兴致泱泱吧。 就个人理解而言，可能wind的是一个相对合适的选择。 2.2 模拟 + 实盘 vn.py是国内最为流行的一个开源平台。起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架。如官网所说，该框架侧重的是交易模块，回测模块并未支持。 能力有限，如果对相关框架感兴趣的话，就详看相关的链接吧。个人期望的是以RQAlpha为主搭建回测框架，以雪球或wind为主搭建模拟框架，用easy系列进行交易。

海通证券有没有自动网格交易功能

输入关键字

当前位置：网格魔方 网格魔方 正文

网格魔方使用教程二：参数配置

2018-03-27 评论(0)

本教程是自动化的网格交易系统入门的第二篇，介绍网格魔方的参数配置，只需设置一次，设置一次，设置一次！

如果还没有下载、安装网格魔方，请查看上一篇教程：一键安装

一、放置交易接口及其授权文件

打开网格魔方程序，单击菜单[常用]－[打开目录]，进入到网格程序的安装目录，默认路径是C:\Program Files (x86)\GridTraderX。如图一所示，将交易接口文件放置到此目录下。

（图一）

1. 如图一所示，免费的交易接口只有一个文件（trade.dll），支持部分券商的账户，在免费试用页面免费申请；付费的交易接口（TradeX.dll）已经内置在一键安装包中，支持绝大部分券商的账户，需要申请试用或购买TradeX.lic授权文件。

2. 在试用或购买时，客服会提供一个类似“海通证券_配置参数_覆盖网格目录下System文件夹里的同名文件.rar”的压缩包，将此压缩包解压后，把里面的LoginInfo.xml文件复制并覆盖到C:\Program Files (x86)\GridTraderX\System文件夹下。（从V3334版本开始，已经内置了大多数券商的参数，不再需要此文件）

二、参数填写说明

1、单击网格程序菜单[开始]－[参数配置]，弹出新窗口，如图二所示。对部分参数作了序号标注，便于说明：

（图二）

A）交易终端：免费的Trade交易接口，选第一项（Trade API）；付费的TradeX交易接口，选第二项（TradeX API）

B）序号1、2、3是必填参数。如果是普通账户，序号1和2的账号是一样的；如果是两融账户，序号1和2的账号通常不一样；

C）序号4、5、6和7是交易接口的参数，每家券商都不一样，网格程序采用国金证券的参数作为默认值；

D）序号8是自动登录，该选项默认是未勾选中。只有测试、验证登录成功后方可勾选中，切记！

E）序号9是两融类型，如果是融资融券账户，请勾选中并且把[最大持仓比例]参数调整到200。如果是普通账户，请不要勾选中。

F）序号10是关联服务，针对需要打开并登录通达信客户端的插件版交易接口（TradeX2.dll），以通达信模拟操盘为代表。个别券商需要此功能，大部分券商不要勾选中此选项。

不知道哪位大大可以解释下网格交易法？

网格交易是啥子

这是一种仓位策略，用于动态调仓。该大法秉持的原则是"仓位策略比选股策略更重要"。当然，我们做策略的，选出好的股票池是我们孜孜不倦的追求~~

几个基本概念

1.底仓价：价格的标准线，建仓和调仓的重要依据。

2.低吸高抛：仓位控制贯彻低吸高抛，绝不追涨杀跌。根据网格设置买卖价位。下面举个例子

在底仓价的附近，我们根据网格的大小，比如每跌3%按仓位买入（第一档：买40%，第二档：买30%，第三档：买20%，第四档：买10%）。要注意的是，这里买卖不是绝对的定量，而是调仓到对应仓位。如果第一次跌破3%，而后上涨到5%时，是不操作的，因为下跌时只建了40%的仓，而上涨5%的仓位是60%，不够抛出。

3.网格大小：上图给出了3种网格大小。特点是买入网格小于卖出网格。这种不对称编织网格的道理在于网格的目的是网获利润，将利润建立在趋势的必然性中，而不仅仅是靠震荡的偶然性。

先讲特点和局限吧

首先，定理公理：没有万能的策略。

1.趋势决定策略的成败。在长期的上涨趋势中策略才能获得满意回报。

2.选股集中在波动大、成长性好的中小市值股票。不断盘整的周期股、大盘股和业绩不佳的垃圾股踩中就麻烦了。

3.底仓价格设定在安全边际内。在估值顶部设立底仓价格风险极大，会造成很大的损失。

4.牛市表现不佳。分散的仓位策略，没有依据价格形态来修改网格，都可能在牛市中跑输大盘。降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。

5.买卖规则不灵活，可能使一些重要的突破支持或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。

来看看策略步骤

1.选股

重点行业：I64 互联网和相关服务，I65 软件和信息技术服务业

低估值PE小：PE50

小市值：分行业按市值排列选市值小的30只

高波动：分行业在市值最小的30只中选出过去一年波动率最大的5只股票

So，我们的股票池有10只股。每3个月按上述条件更新一次股票池，更新时不在新股票池的股票全部清仓。

2.网格：[-3%买，5%卖]、[-5%买，10%卖]、[-8%买，15%卖]、[-12%买，20%卖]

四种大小的网格都会相应尝试一下看看效果。

3.资金安排：在仓位控制时，满仓的概念是（总资金/股票池总数*2.5）

后面的乘数是为了提高资金利用率，因为3个月的周期内可能不是每只股票都能达到满仓。

好啦，收韭菜的时候到了

回测做了很多组，大致是分市场行情（牛、震荡和熊）各做了一次。然后在震荡期调整网格大小分别做了4次

回测详情与代码见 w(防)w（度）w（娘）.joinquant.com/post/539

华安有自动网格交易功能吗?

华安没有自动网格交易功能

下面是拥有网格交易功能的证券：

华宝证券的华宝智投APP有自动网格交易功能

网格交易条件单可以根据设置的条件分批买入和分批卖出，实现双向交易，设置好触发基准价以及上涨卖出和下跌买入条件后，系统就能自动盯盘，反复高抛低吸为投资者赚取差价

注意事项：

当遇到股票除权除息，网格条件单会提示异常终止，用户需重置网格条件单。

华宝智投APP的功能栏“条件单”里有回测工具，快速回测过往收益表现，为用户设置区间交易提供帮助

网格交易怎么样？有没有大神解答的？

什么是网格交易法。我先大家简单介绍一下，就是你给指数设立一个中枢线，我拍个脑袋，比如上证指数3000点为中枢，每跌50点就买10%，如果涨到3000点以上，每涨50点就卖10%，不设止损，不赚钱不卖。



这就是最基础的网格交易，当然中枢线、点数(网格宽度)和百分比你可以自己调整，它属于左侧交易的一个分支。如果未来大盘行情持续震荡，那么这套规则会不停的赚钱，但如果出现单边行情，比如跌破2500点(巨幅亏损)，或者涨到3500点之上(踏空行情)，也会非常难受。

网上还有一些网格交易的变种，有的是设立止损规则，有的是在中枢线两侧分别做趋势网格，但无论哪一种其实都逃脱不了盈亏同源的规律，你想要获得更多收益，就必须释放出等量的风险敞口，不可能存在低风险高收益的投机模型，那些通过过度优化跑出来的极品历史回测收益是走火入魔。

网格交易回测测试网站是很多人头疼的问题，尤其是在理解和现实的冲突方面，网格 回测也同样面临着相似的问题，关注我们，为您服务，是我们的荣幸！